risk-metrics-calculation
ポートフォリオのリスク指標を計算する
ポートフォリオのリスクレビューには、一貫したVaR、CVaR、ドローダウン、リスク調整後リターンの計算が必要です。このスキルは、Claude、Codex、Claude Codeに明確なリスク指標パターンを案内します。
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エージェントが読めるリソース
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テストする
「risk-metrics-calculation」を使用しています。 95パーセントの信頼水準を目標とするマルチアセットポートフォリオの日次リターン。
期待される結果:
- 前提条件を明確に示した年率ボラティリティ推定値。
- 指定された信頼水準でのヒストリカルVaRとCVaR。
- 最大ドローダウンとドローダウン期間のサマリー。
「risk-metrics-calculation」を使用しています。 5銘柄のポートフォリオウェイトと資産リターン履歴。
期待される結果:
- ポートフォリオボラティリティと年率リターンの推定値。
- 保有銘柄別の構成要素リスク寄与度。
- 相関と分散比率に関するコメント。
「risk-metrics-calculation」を使用しています。 危機時および高ボラティリティ期間におけるポートフォリオ損失をテストする依頼。
期待される結果:
選択したシナリオ、期待損失指標、最悪ケース損失、検証チェックを含むストレステスト計画。
セキュリティ監査
安全The three static findings are false positives. The SKILL.md matches are Markdown file path references, not command execution. The playbook match is risk guidance about correlation stress, not network reconnaissance.
リスク要因
⚙️ 外部コマンド (2)
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<iframe src="https://skillstore.io/embed/skills/sickn33-risk-metrics-calculation.html" title="Skillstore Security Assessment" sandbox="allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer" width="420" height="180"></iframe>学術引用 (APA · BibTeX · CFF)
APA形式の引用
sickn33. (2026). risk-metrics-calculation security audit report (audit version 5) [Author version unspecified]. Skillstore. https://skillstore.io/skills/sickn33-risk-metrics-calculation/audits/5BibTeX形式の引用
@techreport{sickn33-sickn33-risk-metrics-calculation-2026,
author = {sickn33},
title = {risk-metrics-calculation security audit report (audit version 5)},
institution = {Skillstore},
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url = {https://skillstore.io/skills/sickn33-risk-metrics-calculation/audits/5},
note = {Author version unspecified}
}CITATION.cff
cff-version: 1.2.0
message: "If you use this Skill, cite its author and this versioned security audit report."
title: "risk-metrics-calculation security audit report (audit version 5)"
version: "unspecified"
type: report
authors:
- name: "sickn33"
date-released: "2026-07-07"
url: "https://skillstore.io/skills/sickn33-risk-metrics-calculation/audits/5"
identifiers:
- type: other
value: "skillstore:sickn33-risk-metrics-calculation:audit:5"
description: "Skillstore immutable audit report identifier"
バリアントを比較
インストール可能なバリアント 2 件各作者のスキルは個別のインストール項目として維持されます。推奨バリアントは Skillstore の証拠で順位付けされます。
このバリアントが首位の理由
Skillstore スコア
このスコアの理由 証拠の信頼度: 高作成できるもの
日次ポートフォリオリスクを測定する
ライブポートフォリオレビューのために、VaR、CVaR、ドローダウン、リスク調整後リターンを計算します。
リスクツールを構築する
主要指標、ローリング分析、ポートフォリオリスク、ストレステストのための再利用可能なPythonクラスを実装します。
リスクレポートを作成する
リミット監視、シナリオ分析、社内レポート向けに一貫した指標サマリーを作成します。
これらのプロンプトを試す
このスキルを使用して、私のリターン系列についてボラティリティ、VaR、CVaR、シャープレシオ、ソルティノレシオ、最大ドローダウンを計算してください。
このスキルを使用して、私のリターン表と目標ウェイトをもとに、ポートフォリオボラティリティへの資産別寄与度を比較してください。
このスキルを使用して、ウィンドウ、計算式、検証チェックを含むダッシュボード向けローリングリスク指標を設計してください。
このスキルを使用して、私のポートフォリオ前提に対する過去シナリオ、仮想シナリオ、モンテカルロのストレステストを作成してください。
ベストプラクティス
- VaR、CVaR、ドローダウン、各種レシオは異なるリスク上の問いに答えるため、複数の指標を使用します。
- ルックバック期間、信頼水準、年率換算係数、リスクフリーレートの前提を文書化します。
- リミットに使用する前に、ベンチマークデータと既知のストレス期間に対して結果を検証します。
回避
- テールリスクの判断にVaRだけに依存しないでください。
- 歪度と尖度を確認せずに、リターンが正規分布に従うと仮定しないでください。
- 1つのレポート内でリターン頻度や年率換算係数を混在させないでください。
よくある質問
どのようなデータが必要ですか？
Value at Riskを計算できますか？
CVaRをサポートしていますか？
ダッシュボードに使用できますか？
市場価格を取得しますか？
これは金融アドバイスですか？
開発者情報
作成者
sickn33ライセンス
MIT
Skillstore リビジョン
r1
バージョンに関する注意
作者はバージョンを宣言していません。
リポジトリ
https://github.com/sickn33/antigravity-awesome-skills/tree/main/skills/risk-metrics-calculation参照
9f814fc6a43fd99946f2da5e0df231c65a38bc76
メンテナンスの新しさ
2026/7/24
利用状況
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ファイル構成