risk-metrics-calculation
ポートフォリオのリスク指標を計算する
ポートフォリオ管理には正確なリスク測定が必要です。このスキルは、VaR、シャープ比率、ドローンダウン、その他の重要な指標の計算式と例を提供します。
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Tester
Utilisation de "risk-metrics-calculation". 私のストラテジーのリターンに対するリスク指標を計算してください
Résultat attendu:
- 年率変動率: 15.2%
- シャープ比率: 0.85
- 最大ドローンダウン: -12.4%
- 95% VaR: 日次-2.1%
- 現在のドローンダウン: -3.8%
Utilisation de "risk-metrics-calculation". ポートフォリオリスク分解を表示してください
Résultat attendu:
- ポートフォリオ全体の変動率: 12.3%
- 資産Aの寄与度: 4.2%
- 資産Bの寄与度: 5.1%
- 資産Cの寄与度: 3.0%
- 分散化比率: 1.32
Audit de sécurité
SûrDocumentation-only skill containing Python code examples for financial risk metrics. No executable code, file access, or network calls. Pure educational content matching stated purpose. Pre-computed static findings (100/100 risk) are false positives from scanner misidentifying Python f-strings as shell commands and financial abbreviations as cryptographic algorithms.
Facteurs de risque
🌐 Accès réseau (4)
Score de qualité
Ce que vous pouvez construire
リスクモデルの実装
PythonでのVaR、CVaR、ドローンダウン計算のリファレンス実装。
リスクレポートテンプレート
週次リスクレポートと限度額モニタリングの標準化された計算式。
リスク計算ライブラリ
リスク管理システムやダッシュボード構築のためのコードスippets。
Essayez ces prompts
提供された計算式を使用して、このリターン系列の変動率、シャープ比率、最大ドローンダウンを計算してください。
日々のリターンに対して95%歴史的VaRとCVaRを計算し、数値の意味を説明してください。
ポートフォリオリスククラスを使用して、ポートフォリオ全体の変動率と構成要素のリスク寄与度を計算してください。
リスクの変化をモニタリングするため、63日ローリング変動率とシャープ比率を実装してください。
Bonnes pratiques
- 包括的な分析には複数のリスク指標を使用してください
- VaRとCVaRの両方でテールリスクを考慮してください
- ストラテジーに応じた適切な時間軸を適用してください
Éviter
- 変動率のみをリスク指標として信頼する
- 分析でドローンダウン期間を考慮しない
- 不適切な信頼水準を使用する