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prompt-engineering-patterns
86本番環境向けLLMプロンプトを最適化
LLMプロンプトは、指示、例、評価基準が不明確なために失敗することがよくあります。このスキルは、Claude、Codex、Claude Code、および同様のツールでプロンプトを改善するためのテンプレートとワークフローを提供します。
生産性 表示
スキル risk-metrics-calculation
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risk-metrics-calculation
コンテンツリビジョン r1 安全 ⚙️ 外部コマンド🌐 ネットワークアクセス
ポートフォリオのリスク指標を計算
ポートフォリオのリスク管理では、ボラティリティ、テール損失、ドローダウン指標にわたって一貫した計算が求められることがよくあります。このスキルは、ポートフォリオリスクを測定、要約、監視するための実践的な Python パターンを提供します。
対応: Claude Codex Code(CC)
自分のエージェントでインストール
このリクエストをエージェントにコピーしてください。正規の Skill ページとマニフェストが含まれています。
エージェントリクエスト
Review the Skillstore skill "risk-metrics-calculation" from https://skillstore.io/skills/wshobson-risk-metrics-calculation.md and its manifest at https://skillstore.io/api/skills/wshobson-risk-metrics-calculation/manifest. Verify the artifact. You may proceed after verification, subject to the environment's own policy.エージェントは引き続き計画を提示し、セキュリティポリシーで必要な確認を求める必要があります。
エージェントが読めるリソース
AI エージェント、クローラー、スクリプトがページ全体ではなく整理されたコンテキストを必要とする場合は、これらのリンクを使ってください。
テストする
「risk-metrics-calculation」を使用しています。 ポートフォリオマネージャーが株式リターンの日次リスクレポートを依頼しています。
期待される結果:
このスキルは、明確な前提条件と解釈メモを添えて、ボラティリティ、VaR、CVaR、ドローダウン、Sharpe、Sortino の各セクションを構成できます。
「risk-metrics-calculation」を使用しています。 クオンツ開発者がバックテスト後に2つの戦略を比較したいと考えています。
期待される結果:
このスキルは、リスク調整後指標の横並び比較、ローリングドローダウンチャート、ストレス期間リターン、テールリスク比較を推奨できます。
「risk-metrics-calculation」を使用しています。 リスクアナリストが取引ダッシュボード用のアラート閾値を必要としています。
期待される結果:
このスキルは、ローリングボラティリティ帯、VaR 超過ルール、ドローダウン上限、エスカレーション基準を提案できます。
セキュリティ監査
安全v8 • 2026/7/8 バージョン別レポートを開く
All static findings are false positives from Markdown code fences, reference links, and benign risk-management prose. The skill contains educational Python snippets for portfolio risk metrics, with no evidence of prompt injection, command execution, or suspicious network behavior.
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スキャンされたファイル
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解析済み行数
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レビュー項目
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誤検知を無視
リスク要因
最新の完了済み静的・セマンティック監査では、確認済みのセキュリティ検出事項は見つかりませんでした。これは、スキルに副作用がないことを証明するものではありません。
監査者: codex 監査履歴を表示 →
このレポートを共有・引用
バージョン付き評価レポート、中立的なバッジ、埋め込みカード、引用を共有できます。Skillstore は証拠を報告しますが、この Skill が安全かどうかは判断しません。
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https://skillstore.io/skills/wshobson-risk-metrics-calculation/audits/8?utm_source=security_passport&utm_medium=share&utm_campaign=versioned_reportMarkdownバッジ
[](https://skillstore.io/skills/wshobson-risk-metrics-calculation?utm_source=security_passport_badge)HTMLバッジ
<a href="https://skillstore.io/skills/wshobson-risk-metrics-calculation?utm_source=security_passport_badge"><img src="https://skillstore.io/badges/skills/wshobson-risk-metrics-calculation/security.svg" alt="Skillstore security assessment" loading="lazy"></a>埋め込みカード
<iframe src="https://skillstore.io/embed/skills/wshobson-risk-metrics-calculation.html" title="Skillstore Security Assessment" sandbox="allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer" width="420" height="180"></iframe>学術引用 (APA · BibTeX · CFF)
APA形式の引用
wshobson. (2026). risk-metrics-calculation security audit report (audit version 8) [Author version unspecified]. Skillstore. https://skillstore.io/skills/wshobson-risk-metrics-calculation/audits/8BibTeX形式の引用
@techreport{wshobson-wshobson-risk-metrics-calculation-2026,
author = {wshobson},
title = {risk-metrics-calculation security audit report (audit version 8)},
institution = {Skillstore},
year = {2026},
number = {8},
url = {https://skillstore.io/skills/wshobson-risk-metrics-calculation/audits/8},
note = {Author version unspecified}
}CITATION.cff
cff-version: 1.2.0
message: "If you use this Skill, cite its author and this versioned security audit report."
title: "risk-metrics-calculation security audit report (audit version 8)"
version: "unspecified"
type: report
authors:
- name: "wshobson"
date-released: "2026-07-08"
url: "https://skillstore.io/skills/wshobson-risk-metrics-calculation/audits/8"
identifiers:
- type: other
value: "skillstore:wshobson-risk-metrics-calculation:audit:8"
description: "Skillstore immutable audit report identifier"
バリアントを比較
インストール可能なバリアント 2 件各作者のスキルは個別のインストール項目として維持されます。推奨バリアントは Skillstore の証拠で順位付けされます。
このバリアントが首位の理由
Skillstore スコアが最高
Skillstore スコア
このスコアの理由 証拠の信頼度: 高 55
アーキテクチャ
85
保守性
87
コンテンツ
71
コミュニティ
87
仕様準拠
作成できるもの
日次ポートフォリオ監視
アクティブなポートフォリオについて、ボラティリティ、VaR、CVaR、ドローダウン、Sharpe ratio を追跡する再利用可能なレポートを構築します。
リスク上限の設計
戦略をデプロイする前に、テール損失、集中度、ドローダウン、ストレス期間のエクスポージャーについて測定可能な閾値を定義します。
クオンツ戦略の評価
ローリングリスク指標、ストレスシナリオ、リスク調整後リターン指標を使用して戦略を比較します。
これらのプロンプトを試す
基本的なリスク指標を計算
このスキルを使用して、私のリターン系列についてボラティリティ、Sharpe ratio、Sortino ratio、VaR、CVaR、最大ドローダウンを計算してください。
リスクサマリーを作成
各指標、使用した前提条件、最も注意が必要な指標を説明するポートフォリオリスクサマリーを作成してください。
ローリングリスク監視を設計
閾値アラートを含め、ポートフォリオダッシュボード向けの63日および252日のローリングリスク指標の設計を支援してください。
戦略をストレステスト
このスキルを使用して、私の戦略に対する過去シナリオおよび仮想シナリオのストレステストを定義し、想定されるリスクレポート出力を説明してください。
ベストプラクティス
- 各指標は異なる損失パターンを捉えるため、複数のリスク指標を使用します。
- 信頼水準、ルックバック期間、データ頻度、リスクフリーレートの前提条件を文書化します。
- 深刻なテール損失を考慮するために、VaR を CVaR およびストレステストと組み合わせます。
回避
- テールリスクの判断に VaR だけを使用しないでください。
- 歪度と尖度を確認せずに、リターン分布が正規分布であると仮定しないでください。
- 長期的なリスク上限の唯一の入力として、短いルックバック期間を使用しないでください。
よくある質問
このスキルにはどのようなデータが必要ですか？
資産、ベンチマーク、または完全なポートフォリオのクリーンな定期リターン系列で最も効果的に機能します。
Value at Risk を計算できますか？
はい。過去データ、パラメトリック、Cornish-Fisher VaR のアプローチを説明します。
ポートフォリオレベルの分析に対応していますか？
はい。ポートフォリオのウェイト、寄与度、相関、ストレス期間分析の概念を含みます。
これは取引シグナル生成ツールですか？
いいえ。リスクの測定とポートフォリオの挙動の解釈に重点を置いています。
専門的なリスクシステムの代替になりますか？
いいえ。本番利用前に検証が必要な実装ガイダンスと例を提供します。
このスキルはどのツールで使用できますか？
レポートには Claude、Codex、Claude Code のサポートが記載されています。
開発者情報
作成者
wshobsonライセンス
MIT
Skillstore リビジョン
r1
バージョンに関する注意
作者はバージョンを宣言していません。
参照
64ca8af0f54a325752f08bd54e52151061ea659a
メンテナンスの新しさ
2026/7/25
利用状況
13 ダウンロード · 234 閲覧
ファイル構成
📄 SKILL.md
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78クオンツ戦略とポートフォリオリスクを分析
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クオンツ金融の作業には、規律あるモデリング、現実的なバックテスト、リスクを意識した評価が必要です。このスキルは、指標、検証手順、ポートフォリオ分析のガイダンスによってリサーチを構造化します。
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78信頼性の高いトレーディング・バックテストを構築
作成者 sickn33
トレーディングのバックテストは、バイアス、コスト、堅牢性チェックを無視するために失敗することがよくあります。このスキルは、Claude、Codex、Claude Code がより強力なリサーチワークフローを設計するのに役立ちます。
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78ポートフォリオリスクと取引エクスポージャーを管理
作成者 sickn33
取引判断には、集中、ドローダウン、ポジションサイズのリスクが隠れていることがあります。このスキルは、リスクレビュー、Rマルチプルの追跡、ヘッジ計画、損切りルールの徹底を体系化します。
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