المهارات risk-metrics-calculation
📦

risk-metrics-calculation

مراجعة المحتوى r1 آمن ⚙️ الأوامر الخارجية

حساب مقاييس مخاطر المحفظة

تحتاج مراجعات مخاطر المحفظة إلى حسابات متسقة لـ VaR وCVaR والانخفاض من الذروة والعوائد المعدّلة حسب المخاطر. ترشد هذه المهارة Claude وCodex وClaude Code عبر أنماط واضحة لمقاييس المخاطر.

يدعم: Claude Codex Code(CC)
🥉 79 برونزي

التثبيت باستخدام Agent لدي

انسخ هذا الطلب إلى Agent لديك. يتضمن صفحة Skill المعتمدة وملف manifest.

طلب الوكيل
Review the Skillstore skill "risk-metrics-calculation" from https://skillstore.io/skills/sickn33-risk-metrics-calculation.md and its manifest at https://skillstore.io/api/skills/sickn33-risk-metrics-calculation/manifest. Verify the artifact. You may proceed after verification, subject to the environment's own policy.

يجب أن يواصل Agent عرض خطته وطلب أي تأكيد تفرضه سياسة الأمان.

موارد مهيّأة لـ Agents

استخدم هذه الروابط عندما يحتاج AI Agent أو crawler أو script إلى سياق نظيف بدلًا من قراءة الصفحة كاملة.

تفاصيل Markdown GET /skills/sickn33-risk-metrics-calculation.md manifest موقَّع GET /api/skills/sickn33-risk-metrics-calculation/manifest lockfile موقَّع GET /api/skills/sickn33-risk-metrics-calculation/lockfile

اختبرها

جارٍ استخدام "risk-metrics-calculation". عوائد يومية لمحفظة متعددة الأصول مع هدف ثقة بنسبة 95 بالمئة.

النتيجة المتوقعة:

  • تقدير التقلب السنوي مع افتراضات مسماة بوضوح.
  • VaR وCVaR تاريخيان عند مستوى الثقة المطلوب.
  • ملخص للحد الأقصى للانخفاض من الذروة ومدة الانخفاض.

جارٍ استخدام "risk-metrics-calculation". أوزان المحفظة وتاريخ عوائد الأصول لخمس حيازات.

النتيجة المتوقعة:

  • تقدير تقلب المحفظة والعائد السنوي.
  • مساهمة مخاطر المكونات حسب كل حيازة.
  • تعليق على الارتباط ونسبة التنويع.

جارٍ استخدام "risk-metrics-calculation". طلب لاختبار خسائر المحفظة خلال فترات الأزمات وارتفاع التقلب.

النتيجة المتوقعة:

خطة اختبار ضغط تتضمن السيناريوهات المختارة ومقاييس الخسارة المتوقعة وأسوأ خسارة وفحوصات التحقق.

التدقيق الأمني

آمن
v5 • ٧‏/٧‏/٢٠٢٦ فتح التقرير المرتبط بالإصدار

The three static findings are false positives. The SKILL.md matches are Markdown file path references, not command execution. The playbook match is risk guidance about correlation stress, not network reconnaissance.

2
الملفات التي تم فحصها
589
الأسطر التي تم تحليلها
0
عناصر المراجعة
0
تم تجاهل الإيجابيات الكاذبة

عوامل الخطر

⚙️ الأوامر الخارجية (2)
SKILL.md:29 SKILL.md:33
لم يكتشف أحدث تدقيق ثابت ودلالي مكتمل أي نتائج أمنية مؤكدة. ولا يثبت ذلك أن المهارة خالية من الآثار الجانبية.
دقّقه: codex عرض سجل التدقيق →
شارك واستشهد بهذا التقرير

شارك تقرير التقييم المرتبط بالإصدار والشارة المحايدة وبطاقة التضمين والاستشهادات. تعرض Skillstore الأدلة من دون أن تقرر ما إذا كانت هذه المهارة آمنة.

فتح التقرير المرتبط بالإصدار
تقييم الأمان

نسخ رابط التقرير

https://skillstore.io/skills/sickn33-risk-metrics-calculation/audits/5?utm_source=security_passport&utm_medium=share&utm_campaign=versioned_report

شارة Markdown

[![Skillstore security assessment](https://skillstore.io/badges/skills/sickn33-risk-metrics-calculation/security.svg)](https://skillstore.io/skills/sickn33-risk-metrics-calculation?utm_source=security_passport_badge)

شارة HTML

<a href="https://skillstore.io/skills/sickn33-risk-metrics-calculation?utm_source=security_passport_badge"><img src="https://skillstore.io/badges/skills/sickn33-risk-metrics-calculation/security.svg" alt="Skillstore security assessment" loading="lazy"></a>

بطاقة قابلة للتضمين

<iframe src="https://skillstore.io/embed/skills/sickn33-risk-metrics-calculation.html" title="Skillstore Security Assessment" sandbox="allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer" width="420" height="180"></iframe>
الاستشهادات الأكاديمية (APA · BibTeX · CFF)

اقتباس APA

sickn33. (2026). risk-metrics-calculation security audit report (audit version 5) [Author version unspecified]. Skillstore. https://skillstore.io/skills/sickn33-risk-metrics-calculation/audits/5

اقتباس BibTeX

@techreport{sickn33-sickn33-risk-metrics-calculation-2026, author = {sickn33}, title = {risk-metrics-calculation security audit report (audit version 5)}, institution = {Skillstore}, year = {2026}, number = {5}, url = {https://skillstore.io/skills/sickn33-risk-metrics-calculation/audits/5}, note = {Author version unspecified} }

CITATION.cff

cff-version: 1.2.0 message: "If you use this Skill, cite its author and this versioned security audit report." title: "risk-metrics-calculation security audit report (audit version 5)" version: "unspecified" type: report authors: - name: "sickn33" date-released: "2026-07-07" url: "https://skillstore.io/skills/sickn33-risk-metrics-calculation/audits/5" identifiers: - type: other value: "skillstore:sickn33-risk-metrics-calculation:audit:5" description: "Skillstore immutable audit report identifier"

مقارنة المتغيرات

2 متغيرات قابلة للتثبيت

تبقى مهارة كل مؤلف عنصراً مستقلاً قابلاً للتثبيت. يُرتب المتغير الموصى به وفق أدلة Skillstore.

سبب تصدر هذا المتغير

أعلى تقييم في Skillstore
sickn33 موصى به الحالي

sickn33-risk-metrics-calculation

تقييم Skillstore 79
موثوقية الأدلة مرتفع
استخدام Skillstore 15
تم التحديث

2026-09-09

wshobson

wshobson-risk-metrics-calculation

تقييم Skillstore 78
موثوقية الأدلة مرتفع
استخدام Skillstore 17
تم التحديث

2026-09-09

تقييم Skillstore

سبب هذا التقييم موثوقية الأدلة: مرتفع
55
الهندسة المعمارية
85
قابلية الصيانة
87
المحتوى
69
المجتمع
91
الامتثال للمواصفات

ما الذي يمكنك بناؤه

قياس مخاطر المحفظة اليومية

حساب VaR وCVaR والانخفاضات من الذروة والعوائد المعدّلة حسب المخاطر لمراجعة محفظة نشطة.

بناء أدوات المخاطر

تنفيذ فئات Python قابلة لإعادة الاستخدام للمقاييس الأساسية والتحليل المتحرك ومخاطر المحفظة واختبارات الضغط.

إعداد تقارير المخاطر

إنشاء ملخصات مقاييس متسقة لمراقبة الحدود وتحليل السيناريوهات والتقارير الداخلية.

جرّب هذه الموجّهات

حساب المقاييس الأساسية 
استخدم هذه المهارة لحساب التقلب وVaR وCVaR ونسبة Sharpe ونسبة Sortino والحد الأقصى للانخفاض من الذروة لسلسلة عوائدي.
مقارنة مخاطر المحفظة 
استخدم هذه المهارة لمقارنة مساهمات الأصول في تقلب المحفظة باستخدام جدول العوائد والأوزان المستهدفة لدي.
بناء لوحة معلومات متحركة 
استخدم هذه المهارة لتصميم مقاييس مخاطر متحركة للوحة معلومات، بما في ذلك النوافذ والصيغ وفحوصات التحقق.
تصميم اختبارات الضغط 
استخدم هذه المهارة لإنشاء اختبارات ضغط تاريخية وافتراضية وMonte Carlo لافتراضات محفظتي.

أفضل الممارسات

  • استخدم عدة مقاييس لأن VaR وCVaR والانخفاض من الذروة والنسب تجيب عن أسئلة مخاطر مختلفة.
  • وثّق نوافذ المراجعة التاريخية ومستويات الثقة وعوامل التحويل السنوي وافتراضات معدل العائد الخالي من المخاطر.
  • تحقق من النتائج مقابل البيانات المعيارية وفترات الضغط المعروفة قبل استخدام الحدود.

تجنب

  • لا تعتمد على VaR وحده في قرارات مخاطر الذيل.
  • لا تفترض أن العوائد طبيعية دون التحقق من الالتواء والتفرطح.
  • لا تخلط تكرارات العوائد أو عوامل التحويل السنوي في تقرير واحد.

الأسئلة المتكررة

ما البيانات التي أحتاجها؟
تحتاج إلى سلسلة زمنية من العوائد. يتطلب تحليل المحفظة أيضا عوائد الأصول والأوزان وعوائد المؤشر المعياري عند الحاجة.
هل يمكنه حساب Value at Risk؟
نعم. يغطي الدليل أساليب VaR التاريخية والبارامترية وCornish-Fisher.
هل يدعم CVaR؟
نعم. يصف Expected Shortfall، المعروف أيضا باسم CVaR، استنادا إلى الخسائر التي تتجاوز VaR.
هل يمكنني استخدامه للوحات المعلومات؟
نعم. يتضمن أنماط التقلب المتحرك ونسبة Sharpe المتحركة وVaR المتحرك والانخفاض المتحرك من الذروة.
هل يجلب أسعار السوق؟
لا. أنت توفر بيانات العوائد المعدة مسبقا والمؤشرات المعيارية وأوزان المحفظة.
هل هذه نصيحة مالية؟
لا. إنه أداة مساعدة للتنفيذ مخصصة للحسابات وسير عمل التقارير.

تفاصيل المطور

المؤلف

sickn33

الترخيص

MIT

مراجعة Skillstore

r1

تنبيه الإصدار

لم يعلن المؤلف عن إصدار.

المستودع

https://github.com/sickn33/antigravity-awesome-skills/tree/main/skills/risk-metrics-calculation

مرجع

9f814fc6a43fd99946f2da5e0df231c65a38bc76

حداثة الصيانة

٢٠‏/٧‏/٢٠٢٦

الاستخدام

11 تنزيلات · 134 مشاهدات

بنية الملفات

📁 resources/

📄 implementation-playbook.md

📄 SKILL.md

المزيد من sickn33

عرض الكل

مهارات ذات صلة

عرض الكل