حساب مقاييس مخاطر المحفظة
غالبا ما يتطلب عمل مخاطر المحافظ حسابات متسقة عبر مقاييس التقلب، وخسائر الذيل، والتراجع. توفر هذه المهارة أنماط Python عملية لقياس مخاطر المحفظة وتلخيصها ومراقبتها.
انسخ هذا الطلب إلى Agent لديك. يتضمن صفحة Skill المعتمدة وملف manifest.
Review the Skillstore skill "risk-metrics-calculation" from https://skillstore.io/skills/wshobson-risk-metrics-calculation.md and its manifest at https://skillstore.io/api/skills/wshobson-risk-metrics-calculation/manifest. Verify the artifact. You may proceed after verification, subject to the environment's own policy.يجب أن يواصل Agent عرض خطته وطلب أي تأكيد تفرضه سياسة الأمان.
استخدم هذه الروابط عندما يحتاج AI Agent أو crawler أو script إلى سياق نظيف بدلًا من قراءة الصفحة كاملة.
جارٍ استخدام "risk-metrics-calculation". يطلب مدير محفظة تقرير مخاطر يوميا لعوائد الأسهم.
النتيجة المتوقعة:
يمكن للمهارة أن تحدد أقسام التقلب، وVaR، وCVaR، والتراجع، وSharpe، وSortino مع افتراضات واضحة وملاحظات تفسيرية.
جارٍ استخدام "risk-metrics-calculation". يريد مطور كمي مقارنة استراتيجيتين بعد الاختبار الخلفي.
النتيجة المتوقعة:
يمكن للمهارة أن توصي بمقاييس معدلة حسب المخاطر جنبا إلى جنب، ومخططات تراجع متحركة، وعوائد فترات الضغط، ومقارنات مخاطر الذيل.
جارٍ استخدام "risk-metrics-calculation". يحتاج محلل مخاطر إلى عتبات تنبيه للوحة معلومات تداول.
النتيجة المتوقعة:
يمكن للمهارة اقتراح نطاقات تقلب متحركة، وقواعد خرق VaR، وحدود التراجع، ومعايير التصعيد.
All static findings are false positives from Markdown code fences, reference links, and benign risk-management prose. The skill contains educational Python snippets for portfolio risk metrics, with no evidence of prompt injection, command execution, or suspicious network behavior.
شارك تقرير التقييم المرتبط بالإصدار والشارة المحايدة وبطاقة التضمين والاستشهادات. تعرض Skillstore الأدلة من دون أن تقرر ما إذا كانت هذه المهارة آمنة.
https://skillstore.io/skills/wshobson-risk-metrics-calculation/audits/8?utm_source=security_passport&utm_medium=share&utm_campaign=versioned_report[](https://skillstore.io/skills/wshobson-risk-metrics-calculation?utm_source=security_passport_badge)<a href="https://skillstore.io/skills/wshobson-risk-metrics-calculation?utm_source=security_passport_badge"><img src="https://skillstore.io/badges/skills/wshobson-risk-metrics-calculation/security.svg" alt="Skillstore security assessment" loading="lazy"></a><iframe src="https://skillstore.io/embed/skills/wshobson-risk-metrics-calculation.html" title="Skillstore Security Assessment" sandbox="allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer" width="420" height="180"></iframe>wshobson. (2026). risk-metrics-calculation security audit report (audit version 8) [Author version unspecified]. Skillstore. https://skillstore.io/skills/wshobson-risk-metrics-calculation/audits/8@techreport{wshobson-wshobson-risk-metrics-calculation-2026,
author = {wshobson},
title = {risk-metrics-calculation security audit report (audit version 8)},
institution = {Skillstore},
year = {2026},
number = {8},
url = {https://skillstore.io/skills/wshobson-risk-metrics-calculation/audits/8},
note = {Author version unspecified}
}cff-version: 1.2.0
message: "If you use this Skill, cite its author and this versioned security audit report."
title: "risk-metrics-calculation security audit report (audit version 8)"
version: "unspecified"
type: report
authors:
- name: "wshobson"
date-released: "2026-07-08"
url: "https://skillstore.io/skills/wshobson-risk-metrics-calculation/audits/8"
identifiers:
- type: other
value: "skillstore:wshobson-risk-metrics-calculation:audit:8"
description: "Skillstore immutable audit report identifier"
تبقى مهارة كل مؤلف عنصراً مستقلاً قابلاً للتثبيت. يُرتب المتغير الموصى به وفق أدلة Skillstore.
سبب تصدر هذا المتغير
sickn33-risk-metrics-calculation
2026-09-09
wshobson-risk-metrics-calculation
2026-09-09
أنشئ تقريرا قابلا للتكرار يتتبع التقلب، وVaR، وCVaR، والتراجع، وSharpe ratio لمحفظة نشطة.
حدد عتبات قابلة للقياس لخسائر الذيل، والتركيز، والتراجع، والتعرض لفترات الضغط قبل نشر استراتيجية.
قارن الاستراتيجيات باستخدام مقاييس مخاطر متحركة، وسيناريوهات ضغط، ومقاييس عائد معدلة حسب المخاطر.
استخدم هذه المهارة لحساب التقلب، وSharpe ratio، وSortino ratio، وVaR، وCVaR، والحد الأقصى للتراجع لسلسلة العوائد الخاصة بي.
أنشئ ملخصا لمخاطر المحفظة يشرح كل مقياس، والافتراضات المستخدمة، والمقاييس التي تحتاج إلى أكبر قدر من الاهتمام.
ساعدني في تصميم مقاييس مخاطر متحركة لمدة 63 يوما و252 يوما للوحة معلومات محفظة، بما في ذلك تنبيهات العتبات.
استخدم هذه المهارة لتعريف اختبارات ضغط تاريخية وافتراضية لاستراتيجيتي وشرح مخرجات تقرير المخاطر المتوقعة.
المؤلف
wshobsonالترخيص
MIT
مراجعة Skillstore
r1
تنبيه الإصدار
لم يعلن المؤلف عن إصدار.
مرجع
64ca8af0f54a325752f08bd54e52151061ea659a
حداثة الصيانة
٢٢/٧/٢٠٢٦
الاستخدام
11 تنزيلات · 234 مشاهدات
بنية الملفات
📄 SKILL.md
تحسين مطالبات LLM للإنتاج
غالبًا ما تفشل مطالبات LLM لأن التعليمات والأمثلة ومعايير التقييم تكون غير واضحة. توفر هذه المهارة قوالب وسير عمل لتحسين المطالبات في Claude وCodex وClaude Code والأدوات المشابهة.
إدارة التطوير المعتمد على السياق
تفقد المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي اتساقها عندما تكون أهداف المنتج، وخيارات الحزمة التقنية، وقواعد سير العمل مبعثرة. ترشد هذه المهارة Claude وCodex وClaude Code عبر عناصر سياق Conductor.
بناء نماذج مالية للشركات الناشئة
تحتاج فرق الشركات الناشئة إلى توقعات واضحة قبل أن تتمكن من تخطيط التوظيف وجمع التمويل واستخدام النقد. تنظم هذه المهارة الإيرادات والتكاليف ومدى كفاية النقد والسيناريوهات في مخرجات عملية للتخطيط المالي.
تصميم لوحات مؤشرات أداء رئيسية تقود القرارات
غالبا ما تبني الفرق لوحات معلومات تعرض الكثير من الأرقام لكنها لا توجه إلى اتخاذ إجراء. تساعد هذه المهارة Claude وCodex وClaude Code على اختيار مؤشرات أداء رئيسية ذات معنى، وتنظيم طرق العرض، وعرض المقاييس بوضوح.
كتابة تقارير ما بعد الحوادث بلا لوم
غالبا ما تصبح مراجعات الحوادث غير متسقة، أو مركزة على اللوم، أو صعبة التنفيذ. تساعد هذه المهارة Claude وCodex وClaude Code على صياغة تقارير منظمة لما بعد الحوادث مع جداول زمنية واضحة، وأسباب جذرية، ومالكين محددين.
بناء قصص بيانات واضحة
غالبا ما تفشل المقاييس الخام في إقناع أصحاب المصلحة أو دعم القرارات. تساعد هذه المهارة Claude وCodex وClaude Code على تحويل التحليل إلى سرديات واضحة ومرئيات وتوصيات.
تحليل الاستراتيجيات الكمية ومخاطر المحافظ
بواسطة sickn33
يتطلب العمل في التمويل الكمي نمذجة منضبطة، واختبارات رجعية واقعية، وتقييما واعيا بالمخاطر. تنظم هذه المهارة البحث باستخدام المقاييس، وخطوات التحقق، وإرشادات تحليل المحافظ.
بناء اختبارات تاريخية موثوقة للتداول
بواسطة sickn33
غالبا ما تفشل الاختبارات التاريخية للتداول لأنها تتجاهل التحيز والتكاليف وفحوصات المتانة. تساعد هذه المهارة Claude وCodex وClaude Code على تصميم سير عمل بحثية أقوى.
إدارة مخاطر المحفظة والتعرض للتداول
بواسطة sickn33
قد تُخفي قرارات التداول مخاطر التركز، والانخفاض من القمة، وحجم المراكز. تنظّم هذه المهارة مراجعات المخاطر، وتتبع R-multiple، وخطط التحوط، والانضباط في وقف الخسارة.
Build Institutional Portfolio Strategy Playbooks
بواسطة llmquant
Portfolio requests often lack a consistent framework for evidence, sizing, catalysts, and risk. This skill routes each request to a focused institutional strategy workflow.
تحليل استراتيجيات الكم باستخدام Longbridge
بواسطة longbridge
تحتاج أبحاث التداول الكمي إلى سير عمل متسق للبيانات ومنهجية واضحة. تساعد هذه المهارة Claude وCodex وClaude Code على توجيه تحليل العوامل والتحوط والموسمية والاستراتيجيات المستند إلى Longbridge.
Analyze A-Share Strategies with QuantAll
بواسطة mifochen
Large A-share datasets make factor testing and strategy validation slow and inconsistent. QuantAll runs vectorized local analysis and returns measurable backtest, IC, screening, and visualization results.