risk-metrics-calculation
حساب مقاييس مخاطر المحفظة
تحتاج إلى قياسات دقيقة للمخاطر لإدارة المحافظ. توفر هذه المهارة صيغًا وأمثلة لـ VaR ونسبة شارب والانخفاضات ومقاييس رئيسية أخرى.
تنزيل ZIP المهارة
رفع في Claude
اذهب إلى Settings → Capabilities → Skills → Upload skill
فعّل وابدأ الاستخدام
اختبرها
استخدام "risk-metrics-calculation". احسب مقاييس المخاطر لعوائد استراتيجيةي
النتيجة المتوقعة:
- التقلب السنوي: 15.2%
- نسبة شارب: 0.85
- الانحدار الأقصى: -12.4%
- 95% VaR: -2.1% يومي
- الانحدار الحالي: -3.8%
استخدام "risk-metrics-calculation". أظهر تحليل分解 مخاطر المحفظة
النتيجة المتوقعة:
- التقلب الإجمالي للمحفظة: 12.3%
- مساهمة الأصل أ: 4.2%
- مساهمة الأصل ب: 5.1%
- مساهمة الأصل ج: 3.0%
- نسبة التنويع: 1.32
التدقيق الأمني
آمنDocumentation-only skill containing Python code examples for financial risk metrics. No executable code, file access, or network calls. Pure educational content matching stated purpose. Pre-computed static findings (100/100 risk) are false positives from scanner misidentifying Python f-strings as shell commands and financial abbreviations as cryptographic algorithms.
عوامل الخطر
🌐 الوصول إلى الشبكة (4)
درجة الجودة
ماذا يمكنك بناءه
تنفيذ نموذج المخاطر
مرجع تنفيذي لحسابات VaR وCVaR والانخفاضات في Python.
قوالب تقارير المخاطر
صيغ معيارية لتقارير المخاطر الأسبوعية ومراقبة الحدود.
مكتبة حساب المخاطر
مقتطفات كود لبناء أنظمة ولوحات معلومات إدارة المخاطر.
جرّب هذه الموجهات
احسب التقلب ونسبة شارب والانحدار الأقصى لهذه سلسلة العوائد باستخدام الصيغ المقدمة.
احسب 95% VaR التاريخية وCVaR لهذه العوائد اليومية واشرح ما تعنيه هذه الأرقام.
باستخدام فئة مخاطر المحفظة، احسب التقلب الإجمالي للمحفظة ومساهمات مخاطر المكونات.
نفذ التقلب ونسبة شارب المتداولين لمدة 63 يومًا لمراقبة تغير المخاطر بمرور الوقت.
أفضل الممارسات
- استخدم مقاييس مخاطر متعددة للتحليل الشامل
- خذ في الاعتبار مخاطر الذيل باستخدام VaR وCVaR
- طبق أفق زمني مناسب لاستراتيجيتك
تجنب
- الاعتماد فقط على التقلب كمقياس للمخاطر
- تجاهل فترات الانخفاض في التحليل
- استخدام مستويات ثقة غير مناسبة