技能 risk-metrics-calculation
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risk-metrics-calculation
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外部命令
計算投資組合風險指標
您需要準確的風險測量來進行投資組合管理。此技能提供VaR、夏普比率、回撤和其他關鍵指標的公式和範例。
支援: Claude Codex Code(CC)
1
下載技能 ZIP
2
在 Claude 中上傳
前往 設定 → 功能 → 技能 → 上傳技能
3
開啟並開始使用
測試它
正在使用「risk-metrics-calculation」。 Calculate risk metrics for my strategy returns
預期結果:
- 年化波動率：15.2%
- 夏普比率：0.85
- 最大回撤：-12.4%
- 95% VaR：每日-2.1%
- 當前回撤：-3.8%
正在使用「risk-metrics-calculation」。 Show portfolio risk decomposition
預期結果:
- 總投資組合波動率：12.3%
- 資產A貢獻：4.2%
- 資產B貢獻：5.1%
- 資產C貢獻：3.0%
- 分散化比率：1.32
安全審計
安全v4 • 1/17/2026
Documentation-only skill containing Python code examples for financial risk metrics. No executable code, file access, or network calls. Pure educational content matching stated purpose. Pre-computed static findings (100/100 risk) are false positives from scanner misidentifying Python f-strings as shell commands and financial abbreviations as cryptographic algorithms.
2
已掃描檔案
732
分析行數
2
發現項
4
審計總數
風險因素
審計者: claude 查看審計歷史 →
品質評分
38
架構
90
可維護性
85
內容
22
社群
100
安全
87
規範符合性
你能建構什麼
風險模型實現
Python中VaR、CVaR和回撤計算的參考實現。
風險報告模板
用於每週風險報告和限額監控的標準化公式。
風險計算程式庫
用於構建風險管理系統和儀表板的程式碼片段。
試試這些提示
基本風險指標
使用提供的公式，計算此收益序列的波動率、夏普比率和最大回撤。
VaR計算
計算這些每日收益的95%歷史VaR和CVaR，並解釋這些數字的含義。
投資組合風險
使用投資組合風險類別，計算總投資組合波動率和各組成部分的風險貢獻。
滾動風險分析
實現63天滾動波動率和夏普比率，以監控風險隨時間的變化。
最佳實務
- 使用多種風險指標進行全面分析
- 使用VaR和CVaR考慮尾部風險
- 為您的策略選擇適當的時間範圍
避免
- 僅依賴波動率作為風險衡量指標
- 在分析中忽略回撤期間
- 使用不適當的信心水準
常見問題
這與Claude和Claude Code相容嗎？
是的，文檔適用於所有平台。
我需要提供什麼數據？
您需要提供收益序列數據；不包含市場數據獲取功能。
這可以用於即時風險監控嗎？
是的，請實現滾動指標以進行持續監控。
它如何處理不同的時間頻率？
範例使用每日數據，但公式適用於任何頻率。
如果我的收益不是常態分佈怎麼辦？
對於偏斜數據，請使用歷史VaR或Cornish-Fisher調整。
這與商業風險系統相比如何？
這提供了核心計算功能；企業系統提供更多功能。