Навыки risk-metrics-calculation
📉

risk-metrics-calculation

Безопасно 🌐 Доступ к сети⚙️ Внешние команды

Расчет показателей риска портфеля

Вам нужны точные измерения риска для управления портфелем. Этот навык предоставляет формулы и примеры для VaR, коэффициента Шарпа, просадок и других ключевых показателей.

Поддерживает: Claude Codex Code(CC)
⚠️ 67 Плохо
1

Скачать ZIP навыка

2

Загрузить в Claude

Перейдите в Settings → Capabilities → Skills → Upload skill

3

Включите и начните использовать

Протестировать

Использование «risk-metrics-calculation». Calculate risk metrics for my strategy returns

Ожидаемый результат:

  • Annual volatility: 15.2%
  • Sharpe ratio: 0.85
  • Max drawdown: -12.4%
  • 95% VaR: -2.1% daily
  • Current drawdown: -3.8%

Использование «risk-metrics-calculation». Show portfolio risk decomposition

Ожидаемый результат:

  • Total portfolio volatility: 12.3%
  • Asset A contribution: 4.2%
  • Asset B contribution: 5.1%
  • Asset C contribution: 3.0%
  • Diversification ratio: 1.32

Аудит безопасности

Безопасно
v4 • 1/17/2026

Documentation-only skill containing Python code examples for financial risk metrics. No executable code, file access, or network calls. Pure educational content matching stated purpose. Pre-computed static findings (100/100 risk) are false positives from scanner misidentifying Python f-strings as shell commands and financial abbreviations as cryptographic algorithms.

2
Просканировано файлов
732
Проанализировано строк
2
находки
4
Всего аудитов

Факторы риска

🌐 Доступ к сети (4)
skill-report.json:6 SKILL.md:553 SKILL.md:554 SKILL.md:555
⚙️ Внешние команды (11)
SKILL.md:32-38 SKILL.md:38-44 SKILL.md:44-233 SKILL.md:233-237 SKILL.md:237-336 SKILL.md:336-340 SKILL.md:340-414 SKILL.md:414-418 SKILL.md:418-518 SKILL.md:518-522 SKILL.md:522-533
Проверено: claude Посмотреть историю аудитов →

Оценка качества

38
Архитектура
90
Сопровождаемость
85
Контент
22
Сообщество
100
Безопасность
87
Соответствие спецификации

Что вы можете построить

Реализация модели риска

Справочная реализация для расчетов VaR, CVaR и просадок на Python.

Шаблоны отчетности по риску

Стандартизированные формулы для еженедельных отчетов по риску и мониторинга лимитов.

Библиотека расчета рисков

Фрагменты кода для построения систем управления рисками и дашбордов.

Попробуйте эти промпты

Базовые показатели риска 
Рассчитайте волатильность, коэффициент Шарпа и максимальную просадку для этого ряда доходности, используя предоставленные формулы.
Расчет VaR 
Вычислите 95% исторический VaR и CVaR для этих дневных доходностей и объясните, что означают эти числа.
Риск портфеля 
Используя класс риска портфеля, рассчитайте общую волатильность портфеля и вклады компонентов в риск.
Скользящий анализ риска 
Реализуйте 63-дневную скользящую волатильность и коэффициент Шарпа для мониторинга изменений риска во времени.

Лучшие практики

  • Используйте несколько показателей риска для комплексного анализа
  • Учитывайте хвостовой риск с помощью VaR и CVaR
  • Применяйте соответствующие временные горизонты для вашей стратегии

Избегать

  • Использование только волатильности как меры риска
  • Игнорирование периодов просадки в анализе
  • Использование неподходящих уровней доверия

Часто задаваемые вопросы

Совместимо ли это с Claude и Claude Code?
Да, документация работает на всех платформах.
Какие данные мне нужно предоставить?
Вам нужны данные рядов доходности; получение рыночных данных не включено.
Можно ли использовать это для мониторинга риска в реальном времени?
Да, реализуйте скользящие показатели для непрерывного мониторинга.
Поддерживаются ли разные временные частоты?
Примеры используют дневные данные, но формулы работают для любой частоты.
Что если мои доходности не распределены нормально?
Используйте исторический VaR или корректировку Корниша-Фишера для асимметричных данных.
Чем это отличается от коммерческих систем управления рисками?
Это предоставляет основные расчеты; корпоративные системы предлагают больше функций.

Сведения для разработчиков

Автор

wshobson

Лицензия

NOASSERTION

Репозиторий

https://github.com/wshobson/agents/tree/main/plugins/quantitative-trading/skills/risk-metrics-calculation

Ссылка

main

Структура файлов

📄 SKILL.md