Risk Manager
Создавайте систематические стратегии управления рисками портфеля
Трейдеры сталкиваются с непоследовательным измерением рисков и эмоциональным принятием решений. Этот навык обеспечивает систематическое отслеживание R-кратности, определение размера позиции и стратегии хеджирования для дисциплинированной защиты портфеля.
Скачать ZIP навыка
Загрузить в Claude
Перейдите в Settings → Capabilities → Skills → Upload skill
Включите и начните использовать
Протестировать
Использование «Risk Manager». Счет: $25,000, Риск на сделку: 1.5%, Вход: $120, Стоп: $115
Ожидаемый результат:
Размер позиции: 75 акций | Капитал под риском: $375 (1.5%) | Риск в долларах на акцию: $5 | Общая стоимость позиции: $9,000 (36% от счета)
Использование «Risk Manager». История сделок: +3R, -1R, +2R, -1R, +1.5R, +4R, -1R
Ожидаемый результат:
Процент побед: 57% (4/7) | Средний выигрыш: 2.63R | Средний проигрыш: -1R | Математическое ожидание: +1.07R на сделку | При 60 сделках в год при 1R=$500: Ожидаемая годовая доходность ~$32,100
Аудит безопасности
БезопасноThis is a prompt-only skill with no executable code. Static analysis scanned 0 files and detected 0 potential security issues with a risk score of 0/100. The skill provides guidance and templates for financial risk management without any code execution, network access, or file system operations. No security concerns identified.
Оценка качества
Что вы можете построить
Оценка рисков портфеля
Генерировать комплексные отчеты по рискам, анализируя экспозицию позиций, риски корреляции и Value at Risk на уровне портфеля. Выявлять риски концентрации и рекомендовать стратегии диверсификации.
Отслеживание эффективности сделок
Отслеживать все сделки в терминах R-кратности для расчета процента побед, среднего выигрыша/проигрыша и общего математического ожидания. Устранить эмоциональную предвзятость из оценки эффективности.
Проектирование стратегии хеджирования
Создавать защитные стратегии хеджирования с использованием опционов, фьючерсов или инверсных позиций. Рассчитывать коэффициенты хеджирования и анализ затрат-выгод для страхования портфеля.
Попробуйте эти промпты
Рассчитайте соответствующий размер позиции для сделки, где у меня есть счет $10,000, хочу рискнуть 2% на сделку, мой вход $50, и мой стоп-лосс $45.
У меня есть 5 закрытых сделок со следующими результатами в R: +2.5R, -1R, +0.5R, +3R, -1R. Рассчитайте мой процент побед, средний выигрыш, средний проигрыш и общее математическое ожидание.
Проанализируйте риск корреляции в моем портфеле, содержащем: SPY (40%), QQQ (30%), IWM (20%), и TLT (10%). Выявите риски концентрации и предложите улучшения диверсификации.
Разработайте стратегию защитного пута для моего портфеля акций на $500,000, которому угрожает волатильность рынка. Рассчитайте стоимость 5% защиты от снижения на 3 месяца с использованием путов SPY.
Лучшие практики
- Всегда определяйте максимальный риск на сделку (1-2% от счета) перед входом в позиции
- Отслеживайте каждую сделку в R-кратностях для обеспечения объективного анализа эффективности
- Используйте систематические стоп-лоссы и никогда не перемещайте их дальше после входа
Избегать
- Увеличение размера позиции после убытков для быстрого восстановления (ошибка игрока)
- Удаление стоп-лоссов или их расширение, когда сделки идут против вас
- Игнорирование риска корреляции путем удержания нескольких позиций с идентичными экспозициями