Habilidades risk-metrics-calculation
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risk-metrics-calculation

Seguro 🌐 Acesso à rede⚙️ Comandos externos

Calcular métricas de risco de portfólio

Você precisa de medições precisas de risco para gestão de portfólio. Esta skill fornece fórmulas e exemplos para VaR, índice de Sharpe, drawdowns e outras métricas-chave.

Suporta: Claude Codex Code(CC)
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A utilizar "risk-metrics-calculation". Calcular métricas de risco para os retornos da minha estratégia

Resultado esperado:

  • Volatilidade anual: 15,2%
  • Índice de Sharpe: 0,85
  • Drawdown máximo: -12,4%
  • VaR 95%: -2,1% diário
  • Drawdown atual: -3,8%

A utilizar "risk-metrics-calculation". Mostrar decomposição de risco do portfólio

Resultado esperado:

  • Volatilidade total do portfólio: 12,3%
  • Contribuição Ativo A: 4,2%
  • Contribuição Ativo B: 5,1%
  • Contribuição Ativo C: 3,0%
  • Índice de diversificação: 1,32

Auditoria de Segurança

Seguro
v4 • 1/17/2026

Documentation-only skill containing Python code examples for financial risk metrics. No executable code, file access, or network calls. Pure educational content matching stated purpose. Pre-computed static findings (100/100 risk) are false positives from scanner misidentifying Python f-strings as shell commands and financial abbreviations as cryptographic algorithms.

2
Arquivos analisados
732
Linhas analisadas
2
achados
4
Total de auditorias

Fatores de risco

🌐 Acesso à rede (4)
skill-report.json:6 SKILL.md:553 SKILL.md:554 SKILL.md:555
⚙️ Comandos externos (11)
SKILL.md:32-38 SKILL.md:38-44 SKILL.md:44-233 SKILL.md:233-237 SKILL.md:237-336 SKILL.md:336-340 SKILL.md:340-414 SKILL.md:414-418 SKILL.md:418-518 SKILL.md:518-522 SKILL.md:522-533
Auditado por: claude Ver Histórico de Auditoria →

Pontuação de qualidade

38
Arquitetura
90
Manutenibilidade
85
Conteúdo
22
Comunidade
100
Segurança
87
Conformidade com especificações

O Que Você Pode Construir

Implementação de modelo de risco

Referência de implementação para cálculos de VaR, CVaR e drawdown em Python.

Modelos de relatório de risco

Fórmulas padronizadas para relatórios semanais de risco e monitoramento de limites.

Biblioteca de cálculo de risco

Trechos de código para construção de sistemas de gestão de risco e dashboards.

Tente Estes Prompts

Métricas básicas de risco 
Calcule volatilidade, índice de Sharpe e drawdown máximo para esta série de retornos usando as fórmulas fornecidas.
Cálculo de VaR 
Calcule VaR e CVaR histórico de 95% para estes retornos diários e explique o que os números significam.
Risco de portfólio 
Usando a classe de risco de portfólio, calcule a volatilidade total do portfólio e as contribuições de risco por componente.
Análise de risco móvel 
Implemente volatilidade e índice de Sharpe móveis de 63 dias para monitoramento de mudanças de risco ao longo do tempo.

Melhores Práticas

  • Use múltiplas métricas de risco para análise abrangente
  • Considere risco de cauda com VaR e CVaR
  • Aplique horizontes de tempo apropriados para sua estratégia

Evitar

  • Confiar apenas em volatilidade como medida de risco
  • Ignorar períodos de drawdown na análise
  • Usar níveis de confiança inadequados

Perguntas Frequentes

É compatível com Claude e Claude Code?
Sim, a documentação funciona em todas as plataformas.
Que dados preciso fornecer?
Você precisa de dados de série de retornos; não inclui busca de dados de mercado.
Posso usar isso para monitoramento de risco em tempo real?
Sim, implemente as métricas móveis para monitoramento contínuo.
Lida com diferentes frequências de tempo?
Os exemplos usam dados diários, mas as fórmulas funcionam para qualquer frequência.
E se meus retornos não forem normalmente distribuídos?
Use VaR histórico ou ajuste Cornish-Fisher para dados assimétricos.
Como se compara a sistemas de risco comerciais?
Fornece cálculos principais; sistemas empresariais oferecem mais recursos.

Detalhes do Desenvolvedor

Autor

wshobson

Licença

NOASSERTION

Repositório

https://github.com/wshobson/agents/tree/main/plugins/quantitative-trading/skills/risk-metrics-calculation

Referência

main

Estrutura de arquivos

📄 SKILL.md