المهارات Risk Manager
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Risk Manager

آمن

Desenvolva estratégias sistemáticas de gerenciamento de risco de portfólio

Traders lutam com medição inconsistente de risco e tomada de decisão emocional. Esta habilidade fornece rastreamento sistemático de múltiplos-R, dimensionamento de posição e estratégias de hedge para proteção disciplinada de portfólio.

يدعم: Claude Codex Code(CC)
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فعّل وابدأ الاستخدام

اختبرها

استخدام "Risk Manager". Conta: $25.000, Risco por trade: 1.5%, Entrada: $120, Stop: $115

النتيجة المتوقعة:

Tamanho da Posição: 75 ações | Capital em Risco: $375 (1.5%) | Risco em Dólar por Ação: $5 | Valor Total da Posição: $9.000 (36% da conta)

استخدام "Risk Manager". Histórico de trades: +3R, -1R, +2R, -1R, +1.5R, +4R, -1R

النتيجة المتوقعة:

Taxa de Vitória: 57% (4/7) | Média de Ganho: 2.63R | Média de Perda: -1R | Expectativa: +1.07R por trade | Com 60 trades/ano a 1R=$500: Retorno anual esperado ~$32.100

التدقيق الأمني

آمن
v1 • 2/24/2026

This is a prompt-only skill with no executable code. Static analysis scanned 0 files and detected 0 potential security issues with a risk score of 0/100. The skill provides guidance and templates for financial risk management without any code execution, network access, or file system operations. No security concerns identified.

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الأسطر التي تم تحليلها
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النتائج
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إجمالي عمليات التدقيق
لا توجد مشكلات أمنية
تم تدقيقه بواسطة: claude

درجة الجودة

38
الهندسة المعمارية
100
قابلية الصيانة
87
المحتوى
31
المجتمع
100
الأمان
74
الامتثال للمواصفات

ماذا يمكنك بناءه

Avaliação de Risco de Portfólio

Gere relatórios abrangentes de risco analisando exposição de posição, riscos de correlação e Value at Risk em nível de portfólio. Identifique riscos de concentração e recomende estratégias de diversificação.

Acompanhamento de Desempenho de Trades

Acompanhe todos os trades em termos de múltiplo-R para calcular taxa de vitória, média de ganho/perda e expectativa geral. Remova viés emocional da avaliação de desempenho.

Design de Estratégia de Hedge

Crie estratégias de hedge protetoras usando opções, futuros ou posições inversas. Calcule ratios de hedge e análise custo-benefício para seguro de portfólio.

جرّب هذه الموجهات

Dimensionamento Básico de Posição
Calcule o tamanho de posição apropriado para um trade onde tenho uma conta de $10.000, quero arriscar 2% por trade, minha entrada é $50, e meu stop-loss é $45.
Acompanhamento de Trade em Múltiplos-R
Tenho 5 trades fechados com os seguintes resultados em R: +2.5R, -1R, +0.5R, +3R, -1R. Calcule minha taxa de vitória, média de ganho, média de perda e expectativa geral.
Análise de Correlação
Analise o risco de correlação no meu portfólio contendo: SPY (40%), QQQ (30%), IWM (20%), e TLT (10%). Identifique riscos de concentração e sugira melhorias de diversificação.
Estratégia de Hedge com Opções
Projete uma estratégia de put protetora para meu portfólio de ações de $500.000 atualmente em risco devido à volatilidade do mercado. Calcule o custo de proteção de 5% para baixo por 3 meses usando puts de SPY.

أفضل الممارسات

  • Sempre defina o risco máximo por trade (1-2% da conta) antes de entrar em posições
  • Acompanhe cada trade em múltiplos-R para permitir análise objetiva de desempenho
  • Use stop-losses sistemáticos e nunca os mova para mais distante após a entrada

تجنب

  • Aumentar o tamanho da posição após perdas para recuperar rapidamente (falácia do jogador)
  • Remover stop-losses ou ampliá-los quando os trades se movem contra você
  • Ignorar risco de correlação mantendo múltiplas posições com exposições idênticas

الأسئلة المتكررة

O que é um múltiplo-R e por que devo usá-lo?
Um múltiplo-R expressa lucro ou perda relativo ao seu risco inicial (1R = perda máxima em um trade). Usar múltiplos-R normaliza o desempenho em diferentes tamanhos de posição e permite comparação objetiva de estratégias.
Como calculo o tamanho de posição ótimo?
Tamanho da Posição = (Valor da Conta × Risco %) ÷ (Preço de Entrada - Preço de Stop). Para uma conta de $10.000 arriscando 2% com um stop de $5 de distância, você compraria 40 ações ($200 de risco ÷ $5 por ação).
O que é o critério de Kelly?
O critério de Kelly calcula o tamanho ótimo da aposta como: K% = W - (1-W)/R, onde W é a taxa de vitória e R é a relação ganho/perda. A maioria dos traders usa meio-Kelly para reduzir volatilidade mantendo expectativa positiva.
Com que frequência devo rebalancear meu portfólio?
Revise correlações e pesos de posição mensalmente ou após movimentos significativos do mercado. Rebalanceie quando qualquer posição desviar mais de 25% do peso alvo ou quando correlações aumentarem materialmente.
O que é Value at Risk (VaR)?
VaR estima a perda máxima esperada sobre um período de tempo específico em um nível de confiança dado. Um VaR de um dia de 95% de $10.000 significa que há 5% de chance de perder mais de $10.000 em um dia.
Quando devo usar estratégias de hedge?
Faça hedge quando o risco do portfólio exceder sua tolerância, durante eventos conhecidos de alta volatilidade (resultados, reuniões do Fed), ou quando quiser manter posições longas enquanto se protege contra queda de curto prazo.

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المؤلف

sickn33

الترخيص

MIT

مرجع

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