スキル Risk Manager
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Risk Manager

安全

체계적인 포트폴리오 리스크 관리 전략 구축

트레이더들은 일관성 없는 리스크 측정과 감정적 의사결정으로 어려움을 겪습니다. 이 스킬은 체계적인 R-배수 추적, 포지션 사이징, 포트폴리오 보호를 위한 헤징 전략을 제공합니다.

対応: Claude Codex Code(CC)
📊 69 十分
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「Risk Manager」を使用しています。 계좌: $25,000, 거래당 리스크: 1.5%, 진입가: $120, 손절가: $115

期待される結果:

포지션 크기: 75 주 | 리스크 자본: $375 (1.5%) | 주당 달러 리스크: $5 | 총 포지션 가치: $9,000 (계좌의 36%)

「Risk Manager」を使用しています。 거래 내역: +3R, -1R, +2R, -1R, +1.5R, +4R, -1R

期待される結果:

승률: 57% (4/7) | 평균 승리: 2.63R | 평균 손실: -1R | 기대값: 거래당 +1.07R | 1R=$500 일 때 연 60 거래: 예상 연 수익 ~$32,100

セキュリティ監査

安全
v1 • 2/24/2026

This is a prompt-only skill with no executable code. Static analysis scanned 0 files and detected 0 potential security issues with a risk score of 0/100. The skill provides guidance and templates for financial risk management without any code execution, network access, or file system operations. No security concerns identified.

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解析された行数
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検出結果
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総監査数
セキュリティ問題は見つかりませんでした
監査者: claude

品質スコア

38
アーキテクチャ
100
保守性
87
コンテンツ
31
コミュニティ
100
セキュリティ
74
仕様準拠

作れるもの

포트폴리오 리스크 평가

포지션 익스포저, 상관관계 리스크, 포트폴리오 수준의 Value at Risk 를 분석하는 종합적인 리스크 보고서를 생성합니다. 집중 리스크를 식별하고 분산 전략을 권장합니다.

거래 성과 추적

모든 거래를 R-배수로 추적하여 승률, 평균 승리/손실, 전체 기대값을 계산합니다. 성과 평가에서 감정적 편향을 제거합니다.

헤징 전략 설계

옵션, 선물 또는 역포지션을 사용하여 보호 헤징 전략을 생성합니다. 포트폴리오 보험에 대한 헤지 비율과 비용 편익 분석을 계산합니다.

これらのプロンプトを試す

기본 포지션 사이징
$10,000 계좌에서 거래당 2% 리스크를 원하고, 진입가가 $50, 손절가가 $45일 때 적절한 포지션 크기를 계산하세요.
R-배수 거래 추적
+2.5R, -1R, +0.5R, +3R, -1R 의 결과를 가진 5 개의 종결된 거래가 있습니다. 승률, 평균 승리, 평균 손실, 전체 기대값을 계산하세요.
상관관계 분석
SPY (40%), QQQ (30%), IWM (20%), TLT (10%) 로 구성된 포트폴리오의 상관관계 리스크를 분석하세요. 집중 리스크를 식별하고 분산 개선을 제안하세요.
옵션을 사용한 헤징 전략
시장 변동성으로 리스크에 노출된 $500,000 주식 포트폴리오에 대한 보호 풋 전략을 설계하세요. SPY 풋을 사용하여 3 개월간 5% 하방 보호 비용을 계산하세요.

ベストプラクティス

  • 포지션 진입 전 항상 거래당 최대 리스크 (계좌의 1-2%) 를 정의하세요
  • 객관적 성과 분석을 위해 모든 거래를 R-배수로 추적하세요
  • 체계적인 손절가를 사용하고 진입 후 절대 멀리 이동시키지 마세요

回避

  • 손실 후 빠르게 회복하기 위해 포지션 크기 증가 (도박사의 오류)
  • 거래가 불리하게 움직일 때 손절가 제거 또는 확대
  • 동일한 익스포저를 가진 여러 포지션 보유로 상관관계 리스크 무시

よくある質問

R-배수란 무엇이며 왜 사용해야 하나요?
R-배수는 초기 리스크 대비 손익을 표현합니다 (1R = 거래의 최대 손실). R-배수를 사용하면 서로 다른 포지션 크기에 걸쳐 성과를 정규화하고 객관적 전략 비교가 가능합니다.
최적 포지션 크기는 어떻게 계산하나요?
포지션 크기 = (계좌 가치 × 리스크 %) ÷ (진입가 - 손절가). $5 손절 거리로 2% 리스크를 하는 $10,000 계좌의 경우 40 주를 매수합니다 ($200 리스크 ÷ 주당 $5).
켈리 기준이란 무엇인가요?
켈리 기준은 최적 베팅 크기를 다음과 같이 계산합니다: K% = W - (1-W)/R, 여기서 W 는 승률이고 R 은 승/패 비율입니다. 대부분의 트레이더는 양의 기대값을 유지하면서 변동성을 줄이기 위해 하프 켈리를 사용합니다.
포트폴리오를 얼마나 자주 리밸런싱해야 하나요?
매월 또는 중요한 시장 변동 후 상관관계와 포지션 가중치를 검토하세요. 포지션이 목표 가중치에서 25% 이상 벗어나거나 상관관계가 크게 증가할 때 리밸런싱하세요.
Value at Risk (VaR) 란 무엇인가요?
VaR 은 주어진 신뢰수준에서 특정 기간 동안의 최대 예상 손실을 추정합니다. $10,000 의 95% 일일 VaR 은 하루에 $10,000 이상 손실할 확률이 5% 라는 것을 의미합니다.
언제 헤징 전략을 사용해야 하나요?
포트폴리오 리스크가 허용 범위를 초과할 때, 알려진 고변동성 이벤트 (실적 발표, 연방준비제도 회의) 동안, 또는 단기 하방을 보호하면서 롱 포지션을 유지하고 싶을 때 헤징을 사용하세요.

開発者の詳細

ファイル構成

📄 SKILL.md