Risk Manager
Construire des stratégies systématiques de gestion des risques de portefeuille
Les traders ont du mal avec des mesures de risque incohérentes et la prise de décision émotionnelle. Cette compétence fournit un suivi systématique des multiples R, le dimensionnement des positions et les stratégies de couverture pour une protection disciplinée du portefeuille.
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Utilisation de "Risk Manager". Compte : 25 000 $, Risque par trade : 1.5%, Entrée : 120 $, Stop : 115 $
Résultat attendu:
Taille de position : 75 actions | Capital à risque : 375 $ (1.5%) | Risque en dollar par action : 5 $ | Valeur totale de la position : 9 000 $ (36% du compte)
Utilisation de "Risk Manager". Historique des trades : +3R, -1R, +2R, -1R, +1.5R, +4R, -1R
Résultat attendu:
Taux de gain : 57% (4/7) | Gain moyen : 2.63R | Perte moyenne : -1R | Espérance : +1.07R par trade | Avec 60 trades/an à 1R=500 $ : Rendement annuel attendu ~31 100 $
Audit de sécurité
SûrThis is a prompt-only skill with no executable code. Static analysis scanned 0 files and detected 0 potential security issues with a risk score of 0/100. The skill provides guidance and templates for financial risk management without any code execution, network access, or file system operations. No security concerns identified.
Score de qualité
Ce que vous pouvez construire
Évaluation des risques du portefeuille
Générer des rapports de risque complets analysant l'exposition des positions, les risques de corrélation et la VaR au niveau du portefeuille. Identifier les risques de concentration et recommander des stratégies de diversification.
Suivi de la performance des trades
Suivre tous les trades en termes de multiples R pour calculer le taux de gain, la moyenne des gains/pertes et l'espérance globale. Éliminer le biais émotionnel de l'évaluation de la performance.
Conception de stratégies de couverture
Créer des stratégies de couverture protectrices en utilisant des options, des contrats à terme ou des positions inversées. Calculer les ratios de couverture et l'analyse coût-bénéfice pour l'assurance du portefeuille.
Essayez ces prompts
Calculez la dimension de position appropriée pour un trade où j'ai un compte de 10 000 $, je veux risquer 2% par trade, mon entrée est à 50 $ et mon stop-loss à 45 $.
J'ai 5 trades fermés avec les résultats suivants en R : +2.5R, -1R, +0.5R, +3R, -1R. Calculez mon taux de gain, ma moyenne de gain, ma moyenne de perte et mon espérance globale.
Analysez le risque de corrélation dans mon portefeuille contenant : SPY (40%), QQQ (30%), IWM (20%) et TLT (10%). Identifiez les risques de concentration et suggérez des améliorations de diversification.
Concevez une stratégie de put protecteur pour mon portefeuille de actions de 500 000 $ actuellement à risque en raison de la volatilité du marché. Calculez le coût d'une protection contre une baisse de 5% pour 3 mois en utilisant les puts SPY.
Bonnes pratiques
- Toujours définir le risque maximum par trade (1-2% du compte) avant d'entrer en position
- Suivre chaque trade en multiples R pour permettre une analyse de performance objective
- Utiliser des stop-loss systématiques et ne jamais les éloigner après l'entrée
Éviter
- Augmenter la taille de position après les pertes pour récupérer rapidement (fallacie du joueur)
- Retirer les stop-loss ou les élargir lorsque les trades vont contre vous
- Ignorer le risque de corrélation en tenant plusieurs positions avec des expositions identiques