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Seguro 🌐 Acceso a red⚙️ Comandos externos

Calcular métricas de riesgo de cartera

Necesita mediciones precisas de riesgo para la gestión de cartera. Esta skill proporciona fórmulas y ejemplos para VaR, Sharpe ratio, drawdowns y otras métricas clave.

Soporta: Claude Codex Code(CC)
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Usando "risk-metrics-calculation". Calcular métricas de riesgo para las rentabilidades de mi estrategia

Resultado esperado:

  • Volatilidad anual: 15,2%
  • Sharpe ratio: 0,85
  • Drawdown máximo: -12,4%
  • VaR 95%: -2,1% diario
  • Drawdown actual: -3,8%

Usando "risk-metrics-calculation". Mostrar descomposición de riesgo de cartera

Resultado esperado:

  • Volatilidad total de cartera: 12,3%
  • Contribución activo A: 4,2%
  • Contribución activo B: 5,1%
  • Contribución activo C: 3,0%
  • Ratio de diversificación: 1,32

Auditoría de seguridad

Seguro
v4 • 1/17/2026

Documentation-only skill containing Python code examples for financial risk metrics. No executable code, file access, or network calls. Pure educational content matching stated purpose. Pre-computed static findings (100/100 risk) are false positives from scanner misidentifying Python f-strings as shell commands and financial abbreviations as cryptographic algorithms.

2
Archivos escaneados
732
Líneas analizadas
2
hallazgos
4
Auditorías totales

Factores de riesgo

🌐 Acceso a red (4)
skill-report.json:6 SKILL.md:553 SKILL.md:554 SKILL.md:555
⚙️ Comandos externos (11)
SKILL.md:32-38 SKILL.md:38-44 SKILL.md:44-233 SKILL.md:233-237 SKILL.md:237-336 SKILL.md:336-340 SKILL.md:340-414 SKILL.md:414-418 SKILL.md:418-518 SKILL.md:518-522 SKILL.md:522-533
Auditado por: claude Ver historial de auditorías →

Puntuación de calidad

38
Arquitectura
90
Mantenibilidad
85
Contenido
22
Comunidad
100
Seguridad
87
Cumplimiento de la especificación

Lo que puedes crear

Implementación de modelo de riesgo

Implementación de referencia para cálculos de VaR, CVaR y drawdown en Python.

Plantillas de informes de riesgo

Fórmulas estandarizadas para informes semanales de riesgo y monitoreo de límites.

Biblioteca de cálculos de riesgo

Fragmentos de código para construir sistemas de gestión de riesgo y dashboards.

Prueba estos prompts

Métricas básicas de riesgo 
Calcular volatilidad, Sharpe ratio y drawdown máximo para esta serie de rentabilidades usando las fórmulas proporcionadas.
Cálculo de VaR 
Calcular VaR y CVaR históricos del 95% para estas rentabilidades diarias y explicar qué significan los números.
Riesgo de cartera 
Usando la clase de riesgo de cartera, calcular la volatilidad total de la cartera y las contribuciones de riesgo por componente.
Análisis de riesgo rodante 
Implementar volatilidad y Sharpe ratio rodantes de 63 días para monitorear cambios de riesgo a lo largo del tiempo.

Mejores prácticas

  • Usar múltiples métricas de riesgo para un análisis completo
  • Considerar el riesgo de cola con VaR y CVaR
  • Aplicar horizontes temporales apropiados para su estrategia

Evitar

  • Confiar únicamente en la volatilidad como medida de riesgo
  • Ignorar períodos de drawdown en el análisis
  • Usar niveles de confianza inapropiados

Preguntas frecuentes

¿Es compatible con Claude y Claude Code?
Sí, la documentación funciona en todas las plataformas.
¿Qué datos necesito proporcionar?
Necesita datos de series de rentabilidades; no se incluye obtención de datos de mercado.
¿Puedo usar esto para monitoreo de riesgo en tiempo real?
Sí, implemente las métricas rodantes para monitoreo continuo.
¿Maneja diferentes frecuencias temporales?
Los ejemplos usan datos diarios pero las fórmulas funcionan para cualquier frecuencia.
¿Qué pasa si mis rentabilidades no están normalmente distribuidas?
Use VaR histórico o ajuste Cornish-Fisher para datos asimétricos.
¿Cómo se compara con los sistemas de riesgo comerciales?
Esto proporciona cálculos centrales; los sistemas empresariales ofrecen más funciones.

Detalles del desarrollador

Autor

wshobson

Licencia

NOASSERTION

Repositorio

https://github.com/wshobson/agents/tree/main/plugins/quantitative-trading/skills/risk-metrics-calculation

Ref.

main

Estructura de archivos

📄 SKILL.md