risk-metrics-calculation
Calcular métricas de riesgo de cartera
متاح أيضًا من: sickn33
Necesita mediciones precisas de riesgo para la gestión de cartera. Esta skill proporciona fórmulas y ejemplos para VaR, Sharpe ratio, drawdowns y otras métricas clave.
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اختبرها
استخدام "risk-metrics-calculation". Calcular métricas de riesgo para las rentabilidades de mi estrategia
النتيجة المتوقعة:
- Volatilidad anual: 15,2%
- Sharpe ratio: 0,85
- Drawdown máximo: -12,4%
- VaR 95%: -2,1% diario
- Drawdown actual: -3,8%
استخدام "risk-metrics-calculation". Mostrar descomposición de riesgo de cartera
النتيجة المتوقعة:
- Volatilidad total de cartera: 12,3%
- Contribución activo A: 4,2%
- Contribución activo B: 5,1%
- Contribución activo C: 3,0%
- Ratio de diversificación: 1,32
التدقيق الأمني
آمنDocumentation-only skill containing Python code examples for financial risk metrics. No executable code, file access, or network calls. Pure educational content matching stated purpose. Pre-computed static findings (100/100 risk) are false positives from scanner misidentifying Python f-strings as shell commands and financial abbreviations as cryptographic algorithms.
عوامل الخطر
🌐 الوصول إلى الشبكة (4)
درجة الجودة
ماذا يمكنك بناءه
Implementación de modelo de riesgo
Implementación de referencia para cálculos de VaR, CVaR y drawdown en Python.
Plantillas de informes de riesgo
Fórmulas estandarizadas para informes semanales de riesgo y monitoreo de límites.
Biblioteca de cálculos de riesgo
Fragmentos de código para construir sistemas de gestión de riesgo y dashboards.
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Calcular volatilidad, Sharpe ratio y drawdown máximo para esta serie de rentabilidades usando las fórmulas proporcionadas.
Calcular VaR y CVaR históricos del 95% para estas rentabilidades diarias y explicar qué significan los números.
Usando la clase de riesgo de cartera, calcular la volatilidad total de la cartera y las contribuciones de riesgo por componente.
Implementar volatilidad y Sharpe ratio rodantes de 63 días para monitorear cambios de riesgo a lo largo del tiempo.
أفضل الممارسات
- Usar múltiples métricas de riesgo para un análisis completo
- Considerar el riesgo de cola con VaR y CVaR
- Aplicar horizontes temporales apropiados para su estrategia
تجنب
- Confiar únicamente en la volatilidad como medida de riesgo
- Ignorar períodos de drawdown en el análisis
- Usar niveles de confianza inapropiados