hft-quant-expert
Crear revisiones de estrategias cuantitativas cripto
Las estrategias de trading cripto suelen fallar por señales débiles, pruebas sesgadas o costos no gestionados. Esta skill ayuda a Claude, Codex y Claude Code a revisar flujos de trabajo cuantitativos antes de la implementación.
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Recursos legibles por agentes
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Pruébalo
Usando "hft-quant-expert". Revisa una idea de reversión a la media basada en z-score para futuros perpetuos de ETH.
Resultado esperado:
La respuesta describiría la construcción de la señal, la selección de la ventana móvil, los umbrales de entrada y salida, los supuestos de deslizamiento, los costos de financiación y las comprobaciones de sesgo.
Usando "hft-quant-expert". Ayúdame a elegir un tamaño de posición para una estrategia con una ventaja pequeña.
Resultado esperado:
La respuesta compararía el dimensionamiento Kelly completo y Kelly fraccional, explicaría el riesgo de drawdown y sugeriría límites conservadores para mercados volátiles.
Usando "hft-quant-expert". Encuentra debilidades en el diseño de mi backtest.
Resultado esperado:
La respuesta señalaría fugas de datos, uso de información futura, ejecuciones poco realistas, costos de gas omitidos y ajuste excesivo de parámetros.
Auditoría de seguridad
SeguroStatic analysis flagged external command execution at SKILL.md:39 and weak cryptography at SKILL.md:3. Both are false positives: the first is a fenced Python formula block, and the second refers to crypto derivatives, not cryptographic algorithms.
Problemas de riesgo bajo (2)
Puntuación de calidad
Lo que puedes crear
Revisar una señal de reversión a la media
Comprobar si una estrategia de z-score tiene entradas, salidas y supuestos de costos claros antes de programarla.
Evaluar la calidad del backtest
Identificar fallos comunes de prueba, como sesgo de anticipación, sesgo de supervivencia y sobreajuste en un estudio propuesto.
Establecer controles de riesgo
Traducir la tasa de acierto, el ratio de pago, la volatilidad y los límites de drawdown en orientación práctica para el dimensionamiento de posiciones.
Prueba estos prompts
Ayúdame a definir una señal de trading simple basada en z-score para un par cripto. Incluye reglas de entrada, reglas de salida y datos requeridos.
Revisa mi plan de backtest para detectar sesgo de anticipación, sesgo de supervivencia, sobreajuste y costos de transacción DeFi faltantes.
Dada la probabilidad de ganar, el ratio de pago, la volatilidad y el drawdown máximo, propón un enfoque conservador para dimensionar la posición.
Evalúa esta estrategia de derivados cripto desde el diseño de señales hasta los costos de ejecución, controles de riesgo y métricas de rendimiento.
Mejores prácticas
- Proporciona el universo de activos, marco temporal, modelo de comisiones, modelo de deslizamiento y fuente de datos antes de pedir una revisión.
- Separa la investigación de señales, los supuestos de ejecución y los límites de riesgo para que cada parte pueda probarse.
- Valida cada resultado fuera de muestra e incluye costos DeFi realistas antes de confiar en el rendimiento.
Evitar
- Tratar un ratio de Sharpe alto como fiable sin comprobar el tamaño de la muestra y los sesgos.
- Ignorar gas, financiación, deslizamiento, riesgo de liquidación o costos de transacciones fallidas.
- Cambiar muchos parámetros hasta que el backtest parezca rentable.
Preguntas frecuentes
¿Esta skill opera automáticamente?
¿Puede proporcionar asesoramiento financiero?
¿En qué mercados se centra?
¿Incluye un motor de backtesting?
¿Qué entradas mejoran el resultado?
¿Puede revisar los costos de ejecución?
Detalles del desarrollador
Estructura de archivos
📄 SKILL.md