risk-metrics-calculation
Portfolio-Risikokennzahlen berechnen
Sie benötigen genaue Risikomessungen für das Portfoliomanagement. Diese Skill stellt Formeln und Beispiele für VaR, Sharpe-Ratio, Drawdowns und andere wichtige Kennzahlen bereit.
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Tester
Utilisation de "risk-metrics-calculation". Berechnen Sie Risikokennzahlen für meine Strategierenditen
Résultat attendu:
- Jährliche Volatilität: 15,2%
- Sharpe-Ratio: 0,85
- Maximaler Drawdown: -12,4%
- 95% VaR: -2,1% täglich
- Aktueller Drawdown: -3,8%
Utilisation de "risk-metrics-calculation". Zeigen Sie die Portfolio-Risikozerlegung
Résultat attendu:
- Gesamtportfolio-Volatilität: 12,3%
- Asset A Beitrag: 4,2%
- Asset B Beitrag: 5,1%
- Asset C Beitrag: 3,0%
- Diversifikationsratio: 1,32
Audit de sécurité
SûrDocumentation-only skill containing Python code examples for financial risk metrics. No executable code, file access, or network calls. Pure educational content matching stated purpose. Pre-computed static findings (100/100 risk) are false positives from scanner misidentifying Python f-strings as shell commands and financial abbreviations as cryptographic algorithms.
Facteurs de risque
🌐 Accès réseau (4)
Score de qualité
Ce que vous pouvez construire
Risikomodell-Implementierung
Referenzimplementierung für VaR, CVaR und Drawdown-Berechnungen in Python.
Risikobericht-Vorlagen
Standardisierte Formeln für wöchentliche Risikoberichte und Limitüberwachung.
Risikoberechnungs-Bibliothek
Code-Snippets für den Aufbau von Risikomanagementsystemen und Dashboards.
Essayez ces prompts
Berechnen Sie Volatilität, Sharpe-Ratio und maximalen Drawdown für diese Renditereihe mit den bereitgestellten Formeln.
Berechnen Sie 95% historischen VaR und CVaR für diese täglichen Renditen und erklären Sie, was die Zahlen bedeuten.
Berechnen Sie mit der Portfolio-Risikoklasse die Gesamtportfolio-Volatilität und die Komponentenrisikobeiträge.
Implementieren Sie 63-Tage-rollierende Volatilität und Sharpe-Ratio zur Überwachung von Risikoänderungen über die Zeit.
Bonnes pratiques
- Verwenden Sie mehrere Risikokennzahlen für umfassende Analysen
- Betrachten Sie Tail-Risk mit sowohl VaR als auch CVaR
- Wenden Sie angemessene Zeithorizonte für Ihre Strategie an
Éviter
- Sich ausschließlich auf Volatilität als Risikomaß verlassen
- Drawdown-Perioden in der Analyse ignorieren
- Unangemessene Konfidenzniveaus verwenden