Fähigkeiten Risk Manager
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Risk Manager

Sicher

Systematische Portfolio-Risikomanagementstrategien entwickeln

Händler kämpfen mit inkonsistenter Risikomessung und emotionaler Entscheidungsfindung. Dieser Skill bietet systematisches R-Multiple-Tracking, Positionsgrößenbestimmung und Absicherungsstrategien für disziplinierten Portfolioschutz.

Unterstützt: Claude Codex Code(CC)
📊 69 Angemessen
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Verwendung von "Risk Manager". Account: $25,000, Risk per trade: 1.5%, Entry: $120, Stop: $115

Erwartetes Ergebnis:

Position Size: 75 shares | Capital at Risk: $375 (1.5%) | Dollar Risk per Share: $5 | Total Position Value: $9,000 (36% of account)

Verwendung von "Risk Manager". Trade history: +3R, -1R, +2R, -1R, +1.5R, +4R, -1R

Erwartetes Ergebnis:

Win Rate: 57% (4/7) | Avg Win: 2.63R | Avg Loss: -1R | Expectancy: +1.07R per trade | With 60 trades/year at 1R=$500: Expected annual return ~$32,100

Sicherheitsaudit

Sicher
v1 • 2/24/2026

This is a prompt-only skill with no executable code. Static analysis scanned 0 files and detected 0 potential security issues with a risk score of 0/100. The skill provides guidance and templates for financial risk management without any code execution, network access, or file system operations. No security concerns identified.

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Qualitätsbewertung

38
Architektur
100
Wartbarkeit
87
Inhalt
31
Community
100
Sicherheit
74
Spezifikationskonformität

Was du bauen kannst

Portfolio-Risikobewertung

Umfassende Risikoberichte erstellen, die Positionsexposition, Korrelationsrisiken und Portfolio-Level Value at Risk analysieren. Konzentrationsrisiken identifizieren und Diversifikationsstrategien empfehlen.

Trade-Performance-Tracking

Alle Trades in R-Multiple-Begriffen verfolgen, um Gewinnquote, durchschnittlichen Gewinn/Verlust und Gesamterwartungswert zu berechnen. Emotionale Verzerrung aus der Performancebewertung entfernen.

Absicherungsstrategie-Design

Schützende Absicherungsstrategien mit Optionen, Futures oder inversen Positionen erstellen. Absicherungsverhältnisse und Kosten-Nutzen-Analyse für Portfolioversicherung berechnen.

Probiere diese Prompts

Grundlegende Positionsgrößenbestimmung 
Calculate the appropriate position size for a trade where I have a $10,000 account, want to risk 2% per trade, my entry is $50, and my stop-loss is $45.
R-Multiple Trade-Tracking 
I have 5 closed trades with the following results in R: +2.5R, -1R, +0.5R, +3R, -1R. Calculate my win rate, average win, average loss, and overall expectancy.
Korrelationsanalyse 
Analyze the correlation risk in my portfolio containing: SPY (40%), QQQ (30%), IWM (20%), and TLT (10%). Identify concentration risks and suggest diversification improvements.
Absicherungsstrategie mit Optionen 
Design a protective put strategy for my $500,000 equity portfolio currently at risk from market volatility. Calculate the cost of 5% downside protection for 3 months using SPY puts.

Bewährte Verfahren

  • Maximales Risiko pro Trade (1-2% des Kontos) immer vor dem Eingehen von Positionen definieren
  • Jeden Trade in R-Multiple verfolgen, um objektive Performanceanalyse zu ermöglichen
  • Systematische Stop-Losses verwenden und diese nach dem Einstieg niemals weiter entfernen

Vermeiden

  • Positionsgröße nach Verlusten erhöhen, um schnell aufzuholen (Spielerfehlschluss)
  • Stop-Losses entfernen oder erweitern, wenn Trades gegen Sie laufen
  • Korrelationsrisiko ignorieren, indem mehrere Positionen mit identischer Exposition gehalten werden

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein R-Multiple und warum sollte ich es verwenden?
Ein R-Multiple drückt Gewinn oder Verlust relativ zu Ihrem anfänglichen Risiko aus (1R = maximaler Verlust eines Trades). Die Verwendung von R-Multiple normalisiert die Performance über verschiedene Positionsgrößen hinweg und ermöglicht objektiven Strategievergleich.
Wie berechne ich die optimale Positionsgröße?
Positionsgröße = (Kontowert × Risiko %) ÷ (Einstiegspreis - Stopp-Preis). Für ein 10.000 $-Konto mit 2% Risiko und einem Stopp-Abstand von 5 $ würden Sie 40 Aktien kaufen (200 $ Risiko ÷ 5 $ pro Aktie).
Was ist das Kelly-Kriterium?
Das Kelly-Kriterium berechnet die optimale Einsatzgröße als: K% = W - (1-W)/R, wobei W die Gewinnquote und R das Gewinn/Verlust-Verhältnis ist. Die meisten Händler verwenden Halb-Kelly, um Volatilität zu reduzieren und gleichzeitig positive Erwartung aufrechtzuerhalten.
Wie oft sollte ich mein Portfolio rebalancen?
Korrelationen und Positionsgewichte monatlich oder nach signifikanten Marktbewegungen überprüfen. Rebalancen, wenn eine Position mehr als 25% vom Zielgewicht abweicht oder wenn Korrelationen wesentlich steigen.
Was ist Value at Risk (VaR)?
VaR schätzt den maximal erwarteten Verlust über einen bestimmten Zeitraum bei einem gegebenen Konfidenzniveau. Ein 95% Ein-Tages-VaR von 10.000 $ bedeutet, dass eine 5% Chance besteht, mehr als 10.000 $ an einem Tag zu verlieren.
Wann sollte ich Absicherungsstrategien verwenden?
Absichern, wenn das Portfoliorisiko Ihre Toleranz überschreitet, während bekannter Hochvolatilitätsereignisse (Quartalsberichte, Fed-Sitzungen), oder wenn Sie Long-Positionen halten möchten, während Sie sich gegen kurzfristige Abwärtsrisiken absichern.

Entwicklerdetails

Autor

sickn33

Lizenz

MIT

Repository

https://github.com/sickn33/antigravity-awesome-skills/tree/main/skills/risk-manager

Ref

main

Dateistruktur

📄 SKILL.md